Ненене, файл курсора насколько известно мне - один, и он - текстура. Cursor.DDS. В принципе это можно поменять, но я не вижу смысла.
Предполагаю что причина либо в альфа канале - в нем черным должна быть выделена невидимая часть курсора, либо в неправильной разрядности цветов файла курсора. Честно говоря не знаю, какую надо - не пробвал, но думаю что должна подойти 8-бит. В принципе можно выложить конкретный файл курсора и уже смотреть, что в нем неверно