Немного уточню. Когда лорд в плену, союзники так и отвечают: "находится в плену у своих врагов". Когда союзники отвечают "не знаю, где он", лорда действительно нет на карте. Обычно это такие ситуации:
1) лорд потерпел поражение в бою, избежал пленения, но ещё не возродился ни в каком владении союзников;
2) лорд освободился из плена (сбежал сам, был отпущен в результате перемирия или освобождён с помощью ГГ или союзников), но ещё не возродился ни в каком владении союзников;
3) ГГ успешно завершил мятеж в пользу претендента, претендент покинул армию ГГ, но ещё не возродился ни в каком владении союзников.
В Warband эти периоды длятся 2-3 дня, а вот в ОиМ замечено, что правители фракций и разыскиваемые по сюжету персонажи могут пропасть на несколько игровых месяцев. Самый большой срок, о котором мне приходилось слышать - около шести месяцев. Почему так происходит, ответа никто не знает, повлиять на это никак нельзя. Остаётся только ждать или откатываться на старый сейв, в котором правитель фракции ещё не пропал.

P.S. Вы в курсе, что в ОиМ нет сюжета за шведов? Только фриплей.

Удали старое сохранение и начни всё заново, а так же отключи чит-коды в настройках.